1.1 数据结构 本文原始数据承接国内某银行投行部的资产组合数据及结构，包括投资组合的编号、资 产组成及其权重、不同资产组合在不同时间点的收益情况。本文在分析基础数据的同时，解 决因数据缺失而产生的投资组合结构反问题，补充缺失数据。在对接金融数据库的同时，建 立起一套完整、准确的投资组合实时监测模型。 原始数据中共有 52 种投资组合方式，涉及 28 种股票资产，每种投资组合方式都有 2021/6/7-2021/6/18 时间内所有工作日的盈利价值。其中，有 7 个投资组合存在资产信息及 其占比缺失的情况，缺失率为 13.5%。我国证券市场对最高涨幅和最低跌幅有着严格的限制， 投资组合收益存在异常值的可能性较小，采用箱线法对各投资组合收益进行异常值检测，结 果显示，原始数据中不存在异常值。