核心提示：《江西师范大学学报:自然科学版》2021年 第6期|江海峰安徽工业大学商学院安徽马鞍山243032摘 要：为提高非平稳波动率资产价格泡沫检验量的功效,首先
《江西师范大学学报:自然科学版》2021年 第6期 | 江海峰 安徽工业大学商学院 安徽马鞍山243032
| 摘 要：为提高非平稳波动率资产价格泡沫检验量的功效,首先使用递归均值调整方法构建PWY检验量,并讨论在特定数据生成过程下的检验量分布;其次利用Wild Bootstrap方法构建联合检验量;最后进行蒙特卡罗模拟研究和实证研究.理论研究表明:检验量在大样本下均收敛于维纳过程的泛函,含有非平稳波动率信息,且与已有检验量分布不同.模拟研究显示:递归均值调整PWY检验量功效在弱激增数据生成过程中优势明显,经典PWY检验量功效在中度激增数据生成过程中有微弱优势,联合PWY检验量功效位于2者之间.实证研究显示:递归均值调整PWY检验量的结论更符合实际. |
| 【分 类】 |
【经济】 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法 > 数量经济学 |
| 【关键词】 |
递归均值调整 资产价格泡沫 PWY检验量 蒙特卡罗模拟 |
| 【出 处】 |
《江西师范大学学报:自然科学版》2021年 第6期 602-608页 共7页 |
