《中国股市横截面动量异象研究——基于泛函数据分析的视角》为作者：李博最新的研究成果，本论文的主要观点为研究目标：本研究以中国股市的横截面动量异象为研究对象，探索提取异象指标与股票横截面收益率差异之间线性关系的方法。研究方法：以泛函主成分分析等方法为基础，结合时间序列分析方法提出一套金融异象的研究框架。研究发现：横截面动量与横截面收益率之间确实存在线性关系，且能够解释50%以上的横截面收益率变化；短期动量对股价的影响要大于长期动量；不同回望期的动量效应之间存在显著的线性关系；无法利用历史数据预测未来的动量效应。研究创新：首次将泛函分析方法应用于中国股市的金融异象研究。研究价值：本文提出的泛函分析方法能够克服传统投资组合方法的固有缺陷，为金融异象研究提供了新思路。不知是否符合录用要求，望您批评与指正。