最新的研究成果，本论文的主要观点为近年来，伴随着我国金融改革开发政策的推进，汇率的变动会牵动银行业系统的稳定，文章借鉴大多数学者采用的方法利用ΔCoVaR测度法利用2010年1月—2019年12月间我国16家上市银行的月收益率数据衡量我国商业银行系统性风险，然后构建VAR模型对2010年-2019年汇率波动、外汇干预与银行系统性风险的动态演变路径进行实证研究，并利用脉冲响应方法研究汇率波动、外汇干预与我国商业银行系统性风险三者之间的影响，研究结果表明，政府干预受到银行系统性风险一个正向标准差冲击后产生负向反应，之后负向反应虽然有收敛趋势但也一直持续下去。银行系统性风险受到汇率波动一个正向标准差冲击后迅速产生负向反应，但到后期逐渐转为正向反应且呈收敛趋势。银行系统性风险受到政府干预一个正向标准差冲击后迅速产生正向反应，但到后期逐渐转为负向反应且呈收敛趋势。最后对此提出了政策建议。不知是否符合录用要求，望您批评与指正。