最新的研究成果，本论文的主要观点为本文用MF-DFA方法识别了以CBOT大豆期货为代表农产品期货市场的多重分形结构，定量刻画了市场的无效性和非线性。实证结果也说明了基于MF-DFA的视角可以解释市场的非线性、长程相关性、可预测性等金融异象。同时还进一步研究了该市场价格变化方向预测和风险度，并指出在厚尾分布及长程相关性的共同作用下产生多重分形特征。投资者可以利用这些市场特征进行预测分析使得套利或套期保值成为可能。最后基于实证结果进一步提出了一些政策建议：加强理性投资教育，加强监管、减少信息不对称等措施以提升市场有效性。不知是否符合录用要求，望您批评与指正。