2.2基于DOFI的高频交易算法历史数据回溯

在上述研究的基础上，我们设计出基于DOFI基础上的高频交易算法。重在思路，而非策略本身。以固定一手开仓为例，以HS300股指期货为投资标的，开仓条件为DOFI预测的未来的价格的变动大于一定的值的时候，当持有多头且DOFI预测的未来的价格波动小于一定值的时候，采取平仓操作，假定开多头的价格为最优卖家，平仓多头的价格为最优买家，手续费假设为0.3%%。我们基于HF000主力合约回溯该策略。可以看出从数据回溯看，有较好的胜率和较高的盈亏比。

 

3结果与分析 

3.1高频交易算法自动执行策略研究

高频交易算法的自动执行策略的成败在于执行策略和交易系统的部署。执行策略主要包括：委托事件（包括委托方向和委托价格）、成交事件、委托未成交处理事件、委托拒接事件、撤单事件、撤单失败事件、风险控制事件（包括策略自损和交易系统的异常）、系统异常警告事件，行情接收、成交回报的接收等并发事件的逻辑处理。

    交易系统的部署在于服务器的部署和执行策略的代码实现。很多期货公司提供专注于股指期货高频量化交易通道，张江机房托管，1ms极速交易通道服务，实现服务器和交易所的物理距离的最快时间。