识别时间序列非平稳的原因
更新日期:2022-04-25     浏览次数:231
核心提示:对于零均值检验结果的解读相对比较简单,但是需要注意,对于一个非平稳序列,如果只看零均值检验,有可能把趋势平稳序列判断为单位根过程。这是因为,

对于零均值检验结果的解读相对比较简单,但是需要注意,对于一个非平稳序列,如果
只看零均值检验,有可能把趋势平稳序列判断为单位根过程。这是因为,序列本身非平稳,
而零均值又是最低级的非平稳检验,这一检验只有一个结果—是否存在单位根,因而会把不
同的非平稳原因错误地归结为单位根。
对于单均值和趋势的结果解读, 首先需要观察 F 联合检验结果, 如果联合检验接受原假
设, 那么序列存在单位根且不存在截距或时间趋势。