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R软件计算每只股票的对数收益率
更新日期:2022-06-01     浏览次数:213
核心提示:(一)复杂网络的构建股票市场的复杂网络图中每个节点分别代表一只股票,节点与节点的连边是以股票间一定程度的相关关系作为连边,连边的权重值代表相

(一)复杂网络的构建

股票市场的复杂网络图中每个节点分别代表一只股票,节点与节点的连边是以股票间一定程度的相关关系作为连边,连边的权重值代表相关性系数的大小,因此,股票市场是一个无向网络,即节点间连边的权重大小不随方向的改变而发生变化。本文首先对股票的日收益率的对数收益率进行计算,并得出对数收益率的相关系数矩阵,最后通过下文不同的筛选原理对网络进行筛选。对数收益率为,通过R软件计算每只股票的对数收益率,

建立网络的方法有很多种如阈值法、最小生成树法(MST)等。本文在建立阈值网络,先设定阈值参数又叫临界值,以每支股票表示为节点,若任意两支股票的相关系数大于或者等于所给定的阈值,则这两支股票之间有边相连,小于阈值则不相连。

(二)社团结构

在一个复杂网络中,会有很多个网络节点,这些节点之间如不同的物品一样,以相同的种类聚集在一起,不同兴趣爱好的人以不同的种群来划分,一般复杂网络结构中的社团结构识别是网络分析的一个重要方面,虽然对社团结构尚未达成共识,但学者们普遍认为社团划分内部联系密集,对社团外部联系稀疏。经验显示,处理大型社会网络的社团划分任务,相较于小型节点的群体划分任务,更具挑战性,因此选取适当的社团划分算法就有着重要的意义。

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