中国银行流动性风险压力测试实证研究

摘要：目前，国内商业银行流动性风险管理体系尚不够完善，因而存在一定流动性风险隐患。本文根据我国商业银行的实际情况，选取影响流动性风险因素，建立流动性风险压力测试模型，并在此基础上，以中国银行为例，设计不同压力测试情景，模拟其流动性风险状况。实证分析结果表明，在轻中度压力下，中国银行流动性风险较低，处于可控状态；而在重度压力下，其流动性风险急剧上升，甚至引发严重流动性风险问题。

关键词：中国银行；流动性风险；压力测试；协整检验